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【2】ロジック公開!売買ルールはこれだ! 『PF=4.2』システム

2009年07月30日 Theme: 無料公開PF=4.2システム

『プロフィットファクターPF=4.2』システムのロジックを無料で公開しちゃいます。


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プロフィットファクターって何?という初心者向けのパチンコ解説!

パチンコで1000円入れて打ち始めたらBIGを引いて、4200円儲かった。と同じ。

1000円の投資で4200円手に入れる。
1万円の投資なら4万2千円儲かる。ってこと
-*



トレードシグナルのエキーラで書いたロジックはこんな感じ。。


プロフィットファクターPF=『4.2』から始める システムトレード(225先物、株式、FX)


※日経225先物5分足(data1)、日足(data2)

長ったらしいので、肝のところだけ下にまとめます。



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if c<>h and average(c,12)<=c
and maxlist(h[1],h[2])-minlist(l[1],l[2])<=60
and absvalue(c[1] of data2-o[1] of data2)<=120
then buy next bar at c-(h-c)*2 limit;
----
※全体プログラム(エキーラファイルも)も無料でお渡ししますので、欲しい人は
 airsystemtrade@gmail.com までメールください。希望が多ければブログにUPしますが。





たった4行ですが読んで理解するのは面倒なもんですね。





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パチンコ風なら少しは読む気がするかもということで。



プロフィットファクターPF=『4.2』から始める システムトレード(225先物、株式、FX)

朝から初当たり数回で、順調に12回の大当たりの台。
ハマリも600まで達していない。

昨日も1200回なんて大ハマリしてないのも確認済み。


さっきまで座っていた人が2,300回転させてくれた。。


さてやるべ。



1,2,3千円と順調に突っ込み、1万円投入まで言った時


ぴっかー


プロフィットファクターPF=『4.2』から始める システムトレード(225先物、株式、FX)


「天下無双~ 大ふへん者~♪」


確変続き終わってみたら、42000円の払い戻し。



ちゃんちゃん

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みたいな感じ。

話を投資に戻して、




このシステムの特徴は


『すべて指値であること』
イグジットは20円の利喰い指値。(利喰いできない場合は20分後に強制手仕舞い)


だから、スリップすることはないです。
代わりに指値が成立しないことがあるってことですが。


20円で利喰い&20分後強制手仕舞いなので
大きく負けることなく、20円の利益をコンスタントに積み上げていくもの。



その積み重ねた利益曲線が↓↓これ。



プロフィットファクターPF=『4.2』から始める システムトレード(225先物、株式、FX)




この驚異の右肩上がりの儲けの裏にまだ確認しないといけないことがあります。

①手数料

  手数料が毎回の利益より多ければマイナスになってしまいます。

②指値 約定率

  指値が○%で成立するのか



まずはこの2つから確認します。


次回は、   【3】『PF4.2』の『手数料』と『指値注文』について


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【1】『プロフィットファクターPF=4.2』日経225先物システムを無料公開

2009年07月29日 Theme: 無料公開PF=4.2システム

日経225先物の「スリッページが0(ゼロ)」の

『プロフィットファクターPF=4.26』デイトレードシステム



この驚きのスリッページが発生しないハイパフォーマンスの

システムロジックの公開と検証実験をして行きます。




ちなみに、検証結果からだけ言えば、

100万ぐらい2年間で2000万円も利益を出している



先にパフォーマンスを。


プロフィットファクターPF=『4.3』から始める システムトレード(225先物、株式、FX)-『PF4』パフォーマンス
プロフィットファクターPF=4.26



使うソフトフェアはひまわり証券のトレードシグナル。


プロフィットファクターPF=『4.3』から始める システムトレード(225先物、株式、FX)


※スリッページは0(ゼロ)


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『スリッページ』とは、成行で買う場合に起こりやすい

自分に不利な価格での約定による損失のこと。

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トレーダーズ証券の『トレードスタジアム』では全ての

注文が成行なので、必ずスリッページが発生すると言える。



しかし、トレードシグナルは成行と指値が可能です。

だから、今回の『4.2システム』にはトレードシグナルを使用しています。



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『指値』にスリッページはありえません。

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可能性としてあるのは、注文したが、約定しないということです。

つまり、検証上では「買っている」が、

実際に投資(自動売買)をしてみると「買えていない」ことが発生します。



これは、トレード回数が検証上よりも減るということです。

スリッページのように投資すればしただけ利益がマイナスになるのではなく、

投資チャンスを失い、得るはずだった利益を得られないということです。



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システムトレードで起こる『指値の不成立』の例



〔買い指値 10000 注文を出してる場合〕

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売り板    買い板

70  10020 

20  10010 

5   10000   10 (あなたの注文はココにある)

    9990   70

    9980   200

----------------------------------------


この時点で、検証、シミュレーション上では、10000で

取引は成立しています。


ですが、あなたの指値注文が買い板のちょうど10番目に

いたら、売りの5枚とは、約定できないので注文は成立しません。


このあと、10100値上がりしていけば、

シミュレーション上は、10000⇒10100 で利益10万円


実際のトレードでは、買えずじまい   で利益0円

******************************************




ある証券会社の方に聞いた事がありますが、デイトレードでの

指値注文が成立する可能性は70~80%程度と聞いた事があります。



仮にこの話通りに行けば、この『4.2システム』は

2年で2000万の利益の70%としても、1400万です。


手数料が1トレード往復2000円かかったとしても

350万程度。それでも残り、1100万。




次回は   【2】ロジック公開!売買ルールはこれだ! 『PF=4.2』システム



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トレードシグナル7つの特徴

2009年07月18日 Theme: ・トレードシグナル

今日はひまわり証券の「トレードシグナル TradeSignal」についてまとめてみます。



他に近い検証・自動売買ソフトとしては

トレーダーズ証券の「トレードスタジアム TradeStadium」

マネックス証券の「マネックストレーダー」

があります。



また、海外になりますが、全世界普及率で行ったら上記の何倍もあるのではないでしょうか。

トレードステーション証券の「トレードステーション8」と「トレードステーション2000i」。

これらについてはおいおい書いていきたいと思います。





さっそくですが!





「トレードシグナル」の特徴、トレードシグナルだからこそのポイントなどから行きますね。

(基本仕様などはひまわり証券のホームページから見てください)



全部で7ポイント!!



★1★対応している金融商品は、「日経225先物」「日経225mini」「TOPIX先物」「FX」

  一番の特徴は、TOPIX先物の検証ができ、かつ自動売買までできる点です。

  国内の証券会社でTOPIX先物を対象としている大手の証券会社は少ないのではないでしょうか。

  他にはカブドットコム証券が有名です。



★2★なんと!海外指標のデータも提供してくれている!

  これは本当にうれしい限り。CME、SGXなど日経225先物トレーダーにとっては、

  必ず一度は通る道。それがトレードシグナルにオールインワンされている。

  他にもあるので、試してみたい。ただCME,SGXは日足データだけだが。





★3★日経225先物、miniの1分、5分足検証(シミュレーション)は2006年8月から約3年

  トレードスタジアムは2007年1月からなので、トレードシグナルの方が少しだけ長いですね。





★4★トレードスタジアムとの違い、トレードシグナルは「指値注文」が可能!

  一言で言うと、トレードスタジアムはザラバ中の「成行」注文のみ。

  トレードシグナルはザラバ中の「成行」と「指値」注文が可能。

  このポイントは自動売買をする上で、非常に重要なことなので、また今度書きたいと思います。



★5★トレードシグナルには売買ルール(ストラテジー)が500種以上あらかじめ用意されている。

  ストキャスティクスやMACD、移動平均線乖離など5分もかからず検証が可能。

  しかも最適化機能もあるので、あっという間に、何日移動平均乖離が最適化が分かったりもする。





★6★独自のトレードシステムを構築する事が可能。汎用性の高いプログラミング言語で書ける!

  これはもう、プログラマーの域に達しないとちょっと使いこなせないが、習得すれば、

  前に書いたプロフィットファクター4以上のシステムなんてものも作れてします。

  「エキーラ」という言語になるが、トレードステーション用言語「Easy Language」と非常に似ている。

  また、トレードスタジアム、マネックストレーダー用言語「Yes Language」にも近しいものがある。

  イージーとイエスとこれまた似た名前だが、Easyの方が本流で、言語としては確立しており、

  細かなプログラミングが可能。Yesの方がグレードが低いといった感じ。



★7★最後に、デメリット。 月額費用が掛かってしまう!

  今なら、30日間の無料トライアルが可能。
   ・トレードシグナル 月額:19,950円(税込)
    先物・FXの自動売買が可能、現物株式などのデータも取得可能
   ・トレードシグナルFXライセンス 月額:14,700円(税込)
    FXのみの自動売買が可能



長くなりましたが、他のソフトウェア、アプリケーションについては、また。




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ブログコンセプト

2009年07月17日 Theme: システムトレードの作り方全般

はじめまして。


今のネット上にまだ情報が少なく、整理されていない

トレードシステム用ソフトについてから書いて行こうと思います。



トレードステーション8、2000i (言語:easy language・イージーランゲージ)

トレードスタジアム (言語:yes language・イエスランゲージ)

マネックストレーダー      (言語:yes language・イエスランゲージ)

トレードシグナル (言語:エキーラ)

検証くん             

イザナミ

パイロン

メタトレーダー

Excel

楽天RSS

岡三RSS

・・・など


★★★★★★

私のトレード経験のあるソフトウェアを中心に、メリット、デメリットをまとめたり、

私自身がアプリケーションで投資を行なう上でぶつかった障害を書いたり、

利用方法、使い方、初心者入門的な内容を画像もアップしながらいければと思います。



完全自動売買が楽々できる「トレードスタジアム」、「トレードシグナル」の盲点、

株式検証ソフトの双璧、新生「イザナミ」、販売中止してしまっている「検証くん」

カスタマイズ次第で化ける「楽天RSS」「岡三RSS」

また、システムトレードの発達した海外強力ツール「Tradestation」「Metatrader4(MT4)」

などなど


★★★★★★

また、それぞれのソフトウェアに適したトレードシステムの公開や、

これらの検証ソフトでは検証しづらい投資法をエクセルで無理やり検証したりなど

しているので、そのあたりもUPしていければと。



優秀なシステムの定義とは、、

よく、損益曲線がキレイな右肩上がりであること(相関係数の2乗などで計るが)とか

PFと最大ドローダウンがもっとも重要だとか

いやいや、なんだかんだ言っても勝率、総損益だよとか

いろんな声が聞こえてきそうですが、

私の中では今のところ、リアリズムファクターであろうかと考えます。


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いわゆる、「実現可能性」。

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シミュレーション上、年利500%!なんて投資法も

スプレッドやらスリッページやらでコンスタントにマイナスとなることだって

多いです。


事実今後公開して行こうと思っているのが、

Tradesignal(ひまわり証券)で作成した、

「プロフィットファクター 4以上」のデイトレードシステム。


改良次第で儲かるシステムになりますが、

使い方を間違えれば、マイナスまっさかさまなトレードシステム。

どこに落とし穴が、どこに気をつければよいか。



シストレがもっとももっと浸透してくれるといいなと思いながら、

ブログ開始!


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