XNAではDirectX SDKについてくる、Microsoft Cross-Platform Audio Creation Tool (XACT)というものを使って作った音楽ファイルを読み込んで、再生させることができます。
なので、ファイルを作るとこまでやってみます。
まず、DirectX SDK を入れると、スタートのプログラムから画像のように起動できます。
起動したら、使いやすい大きさにウィンドウを変えてください、デフォルトだと使いにくい、というかはみ出してます。
左側のリストビューのWave Bankを右クリックし、New Wave Bankを選択して、WaveBankを追加します。
同じように、SoundBankも追加します。
こんなウィンドウが2枚出てきます。
音楽ファイル(wave)を追加します。
D&DでWaveBankのほうに追加した後、下の画像のようにSoundBankの下のリストにD&Dして追加します。
このときの、SoundBankの下のリストのCue Nameというところが、プログラムから呼び出すときの名前になります。
それができたら、保存します。
このツールは、プロジェクトという概念でファイルを管理しているようなので、プログラムプロジェクトと同様、フォルダを作って、その中に入れたほうがいいと思います。
保存ができたら、例のファイルに変換します。
上のどちらかのボタンを押すか、[F7]キーを押してください。
そのあと、ウィンドウが出ますが、Finishを押してください。
すると、ビルドします。
プロジェクトを保存したフォルダの、"Win"フォルダにビルドしたデータが入っているので、確認してください。